经济周期波动：测度方法与中国经验分析
增长和波动是宏观经济学的两大主题。宏观经济，从长期看表现为经济增长，从短期看则存在着经济波动。经济周期波动是经济波动的最主要表现形式，是经济运行的普遍现象。
二战以来，西方国家经济周期波动的性质和表现形式发生了很大变化，增长周期波动取代古典周期波动成为周期波动的主要表现形式，周期波动中的波动性、协动性、持久性、非对称性、持续依赖性等经验特征逐渐为人们所认识。为了解释现实，经济周期波动理论研究又重新活跃起来，新的经济周期波动理论不断涌现，如理性预期学派的经济周期波动理论、RBC理论、新凯恩斯主义经济周期波动理论等。与此同时，为了满足理论研究和经验研究互动的需要，经济周期波动的测度方法也相应地不断丰富和发展。传统的NBER分析方法的主导地位大大降低，针对增长周期波动的分析和测度方法逐渐成为主流。此外，还出现了针对波动性、协动性、持久性、非对称性、持续依赖性等经验特征的测度方法。
中国经济周期波动研究从20世纪80年代开始起步。此后，尽管大量的定量分析方法，特别是一些计量经济方法和统计分析方法逐渐应用到经济周期波动的研究中，但与国外研究相比，分析和测度的工具还比较落后，研究还不够细致和深入。因此，系统、深入地总结和归纳国外经济周期波动的分析和测度方法，并将其应用于中国经济周期波动研究中，不仅具有重要的方法论意义和理论意义，同时也是现实的迫切要求。
本文在考察经济周期波动的内涵、理论、经验分析方法论和典型化事实以及它们之间关系的基础上，综合运用宏观经济学、计量经济学、统计学等知识，遵循从测度方法到经验分析的思路展开研究。首先，对传统经济周期波动测度方法、现代经济周期波动测度方法、经验特征的测度方法等进行归纳、总结、比较和评析。然后，采集中国宏观经济数据，运用其中的部分方法，对中国经济周期波动的划分、经验特征、形成原因等进行较为全面的经验分析，得出典型化事实，揭示出一系列具有政策启发意义的，且为以前研究所忽视的经验规律。
全文分为3个部分共8章。其中，第1部分为导论部分，由第1、2章构成；第2部分为测度方法部分，由第3、4、5章构成；第3部分为中国经验分析部分，由第6、7、8章构成。各章的具体内容和主要贡献如下：
第1章为导言。本章阐述选题的背景和研究意义、研究思路与结构安排、研究方法与分析工具、主要贡献和不足之处；同时，对有关概念加以加定，为后面的研究奠定基础。
第2章为经济周期波动的一般考察。本章首先简要概括经济周期波动的定义、类型、过程和状态特征等；然后对经济周期波动的理论、经验分析方法论、典型化事实加以考察；最后辩证地考察经济周期波动理论、经验分析方法论与事实之间的关系，并阐释测度方法在经济周期研究中的重要意义和基础作用。
第3章为传统经济周期波动测度。本章首先阐述传统经济周期波动测度的基本思想；其次，考察近一个世纪以来多指标分析法体系的充实和完善过程；再次，从周期性指标的选择和统计处理两个方面阐述和分析多指标分析法的基本操作程序，其中特别对基准周期波动转折点的确定这一难点和重点问题进行可操作性的探讨、归纳和总结；最后，对传统经济周期波动测度作概括性评析。
第4章为现代经济周期波动测度。本章首先分析现代的使用单一产出指标的经济周期波动测度提出的现实背景，阐析现代经济周期波动测度基本思想和思路，论述产出序列中趋势成分及其分解意义；然后，详述产出序列的9种基本分解方法，并从处理手段、背后的数据特性和方法选用等方面进行系统归纳和比较，着重分析不同方法在实践应用中的优缺点和适用条件；最后，从测度思想、测度方法论等方面对经济周期波动的传统测度与现代测度进行比较分析。
第5章为经济周期波动经验特征测度。本章对经济周期波动经验特征即波动性、协动性、持久性、非对称性和持续依赖性的测度进行较为深入和细致的探讨和分析。
第6章为中国经济周期波动基本状态的统计分析。本章首先剖析中国学术界对经济周期波动的漫长而又渐进的认识过程；然后基于单一的GDP指标和多指标方法对中国增长率周期波动进行测度，揭示周期波动的变化特征。最后基于CF滤波方法对中国增长周期波动进行测度与分析。通过对比诸种划分结果，揭示了多指标法在划分增长率周期波动的优越性，揭示了划分增长周期波动的作用和意义。目前国内周期波动研究往往只关注单一指标分析而忽略多指标分析，往往只关注增长率周期波动而忽略增长周期波动。因此，本章的周期波动划分研究是对目前国内研究的一个重要补充。此外，创新性地使用结构突变的单位根检验发现，中国产出序列为均值结构突变的单位根过程。
第7章为中国经济周期波动特征的经验分析。本章在采集大量宏观经济数据的基础上，综合运用第5章中的标准差、时差相关系数、ARMA模型的脉冲反应函数、偏移度统计量和W检验统计量等分析技术和检验方法，分别对中国经济周期波动中的波动性、协动性、持久性、非对称性和持续依赖性等经验特征进行分析，总结出中国经济周期波动的典型化事实，并与国外同类研究结果加以对比。结果发现，中国经济周期波动的经验特征和典型化事实，既服从大部分的一般性，又具有相对独特的特殊性；改革开放以来这种特殊性逐渐在减弱。无论对理论研究，还是对经验研究来说，这些典型化事实具有基础性作用。
第8章为中国经济周期波动成因的经验分析。本章以外部冲击及其内部传导机制作为研究中国经济周期波动的分析框架，使用VAR模型方法、SVAR模型方法等作为建立外部冲击和内部传导模型的辅助计量工具，揭示中国经济周期波动的形成原因。结果发现，就外在冲击方面而言，中国的经济周期波动不仅仅源自产品市场和货币市场的暂时性的总需求冲击，而且主要源自技术变革、生产率等方面的总供给冲击；技术冲击是中国经济周期波动的十分重要的形成原因，非技术冲击是中国经济周期波动的比较重要的形成原因。这些发现与RBC理论和新凯恩斯主义理论等经验结论类似。就内部传导机制而言，改革开放以来，随着中国经济运行机制的转变，中国经济周期波动的内部传导机制的效应有所增强，经济周期波动的扩张动力和收缩动力有所变化。
经济波动;经济周期波动;增长周期波动;古典周期波动;经济波动测度方法;宏观经济学;计量经济学
东北财经大学
博士
统计学
白雪梅
2006
中文
F124.8;F224.0
262
2007-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）