我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究
操作风险是商业银行经营过程中面临的风险之一，是伴随着银行业务的诞生而存在。操作风险虽不属于新问题，但却在新形势下出现，银行几乎所有的活动都与操作风险有关。尤其是近年来，随着信息技术的快速发展，银行的经营规模和业务范围急剧扩大，银行的操作风险呈上升趋势，由于操作不当和内部控制失效等原因而造成严重损失乃至机构倒闭的事件频频发生。 2004年6月26日，十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人举行会议，“巴塞尔新协议”就此产生，该协议在内容上独立提出了操作风险的概念，并与信用风险、市场风险一起，共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2005年3月26日我国银监会也发布了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，这充分证明操作风险正在成为商业银行面临的重要挑战。 本文的研究分为3个部分，第1章引言和第2章相关理论是第1部分，它是本文研究的理论基础。该部分对本文研究的背景、目的和意义进行了分析。第2部分是第3章我国商业银行操作风险现状，该部分对我国商业银行操作风险损失的现状进行了分析，分类统计了各种类型的操作风险的发生情况，为后面的研究提供了现实依据。第4章和第5章是第三部分，该部分在前面理论分析及现实依据的基础上，结合我国商业银行操作风险的特点用损失分步法对操作风险进行有效量化，并且在对操作风险有效量化的基础上研究如何分配经济资本，以防范商业银行的操作风险。
商业银行;操作风险;量化分析;经济资本
吉林财经大学
硕士
金融学
唐亚晖
2010
中文
F832.33
50
2013-05-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）