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目录
1绪论
1.1选题背景
1.2研究意义
1.3文献综述
1.3.1货币供应量对股市的影响
1.3.2利率对股市的影响
1.3.3投资者情绪对股市收益影响的研究
1.3.4货币政策对投资者情绪影响的研究
1.3.5货币政策、投资者情绪对股市的影响
1.3.6文献评述
1.4研究内容与研究方法
1.4.1研究内容
1.4.2研究方法
1.5本文的创新与不足
1.6论文的基本结构
2理论分析
2.1行为经济学
2.2投资者情绪相关研究
2.2.1投资者情绪的定义
2.2.2投资者情绪的度量
2.3影响机制分析
2.3.1货币政策对股票市场影响的机制
2.3.2投资者情绪对股票市场影响的机制
2.3.3货币政策对投资者情绪影响的机制
3变量选取与模型设定
3.1货币政策代理指标
3.2投资者情绪代理指标
3.3股票市场收益代理指标
3.4时变参数向量自回归模型
4货币政策、投资者情绪对股市收益的影响的实证分析
4.1变量的平稳性检验
4.2无投资者情绪参与的TVP-VAR模型
4.2.1最优滞后阶数确定
4.2.2单位根检验
4.2.3参数估计结果分析
4.2.4不同提前期的脉冲响应分析
4.3包含投资者情绪的TVP-VAR模型
4.3.1最优滞后阶数确定
4.3.2单位根检验
4.3.3参数估计结果分析
4.3.4不同提前期的脉冲响应分析
4.4不同时点的脉冲响应分析
4.5总结
5稳健性检验
5.1最优滞后阶数确定
5.2单位根检验
5.3参数估计结果分析
5.4不同提前期的脉冲响应分析
5.5进一步分析
5.6总结
6.1结论
6.2建议
6.3研究展望
参考文献
在校期间的科研成果
声明
致谢