基于区间线性规划的投资组合模型研究
投资者进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择，而不确定性是决策分析研究的困难所在。要客观的描述这种不确定性和避免由于不确定性带来的损失，可尝试利用模糊数学的相关理论知识。 论文将投资组合三要素扩展到区间情形，利用客观频数统计法得到收益率区间和换手率区间，结合极大极小原则，将极大极小半绝对偏差风险函数作为风险度量函数，建立一个基于区间线性规划的投资组合选择模型，针对目标函数和约束函数均为区间数的线性规划问题，给出了基于区间序关系和区间不等式满意程度的两种解法。并选取了上证50指数中的8种成分股进行实证分析，得到了较好的结果。
证券市场;投资组合;区间线性规划;约束函数;风险度量
华北水利水电大学
硕士
应用数学
刘法贵;姬广坡
2017
中文
F832.51
42
2018-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）