通货膨胀、股票市场波动与我国固定资产投资——基于灰色关联度和VAR模型的经验证据
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度，固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系，CPI不是固定资产投资的格兰杰原因，而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对cPi影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上，财政应稳健控制对固定资产投资的力度，加快情理地方政府融资平台，防范金融风险。
灰色关联度、协整检验、VAR模型、脉冲响应、财富效应
F124.8(中国经济)
国家社会科学基金;国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;广东省软科学研究计划;广东省千百十人才培养工程项目第六批
2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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