10.3969/j.issn.1000-1549.2004.05.007
VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究
本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型--VaR,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等,最后探讨了该模型在我国的适用性问题.
VaR、金融资产、市场风险
F830.9(金融、银行)
2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共5页
31-35
相关文献
评论
10.3969/j.issn.1000-1549.2004.05.007
VaR、金融资产、市场风险
F830.9(金融、银行)
2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共5页
31-35
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话：4000115888 举报邮箱：problem@wanfangdata.com.cn
