10.3969/j.issn.2095-2783.2018.17.008
Hull-White 利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价
Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征.因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数学期望方法推导了有红利支付,红利率为非随机函数,无风险利率满足 Hull-White利率的混合分数维两类欧式幂期权定价公式.最后还给出了期权价格的影响因素.
混合分数布朗运动、Hull-White利率、拟条件数学期望、欧式幂期权
13
O211.6;F224.7(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目11361044;宁夏研究生教育创新计划资助项目YKC201709
2019-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共7页
1988-1994
