10.3969/j.issn.2095-2783.2018.05.021
分位回归的指数风险界
为了深入研究适应性分位回归问题,本文构建精确指数风险界(EERB),结果表明:该风险界成了为构建置信集的基石.另外,通常的相合性和收敛速度也可以由该风险界直接导出.这里值得一提的是:1)本文所提出的方法有很好的内在非连续结构,这与的确具有该结构的真实函数相吻合;2)当每个区域只有少量数据点时,估计可能不稳定.这意味着齐性检验与整个方法在这种情况下可能有问题;3)所提出的方法由于其自身的适应性,不会产生边界问题;4)从本文所提出的方法中得到的分位数曲线估计不会出现交叉问题;5)即使误差项的矩不存在,比如柯西分布,本文所提出的方法对于误差项分布的尾部性能依旧很稳健;6)在模拟研究中,比较了所提出的变化窗宽核光滑方法与局部线性光滑方法.
精确风险界、条件分位数、非对称拉普拉斯分布
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O212(概率论与数理统计)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20130004110007
2018-10-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共13页
598-610
