10.3969/j.issn.2095-2783.2013.07.012
具有定期变化扰动的GARCH(1,1)模型参数评估
现实中的金融时间序列存在严重的波动集聚性,GARCH类模型能较好地描述金融时间序列波动的动态变化特征,捕捉其聚类和异方差现象.基于GARCH(1,1)模型的基本定义,对GARCH(1,1)模型中参数估计所需的相关引理及定理进行了简要证明,构建了最大似然函数的变形.在此基础上,利用Holder不等式和Jensen不等式及相关理论评估了带有指数为α＞0定期变化分布扰动的GARCH(1,1)模型参数,最后进一步证明所构造评估的可信性和渐近正态分布性.
GARCH过程、扰动、定期变化分布、参数估计
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TP399(计算技术、计算机技术)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20122303120005;中国博士后科学基金资助项目2012M510926;黑龙江省政府博士后基金资助项目LBH-Z12069
2013-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
656-658,667
