10.3321/j.issn:1003-207X.2001.06.002
随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验
本文运用市场的实际数据对随机利率条件下可转换债券的定价模型作了经验检验,发现在可卖空的市场条件下,对处于实值状态的可转换债券可直接获得满意的定价,对处于虚值状态的可转换债券需要考虑债券的恶意违约风险,在加入风险补偿后也可获得满意的定价.在中国不可卖空的市场条件下, 这一定价模型仅对进入转换期的可转换债券的价格具有一定的预测作用.
可转换债券、定价模型、经验检验、随机利率
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C931:F224(管理学)
2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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