10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0003.005
跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价
针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用It?引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等.
随机利率、期权定价、信用风险、跳扩散模型
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F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金11271189
2019-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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