10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0003.002
基于非可加测度的一致性变异测度
建立在经典概率测度理论体系下的风险测度理论已经有了不少的研究成果,但在金融、保险市场中存在着许多的非可加风险,针对传统风险测度理论分析非可加风险的缺陷,研究了在Choquet积分理论基础上的风险变量空间为非可加测度空间的变异测度问题,证明了这种测度是共单调可加一致性的变异测度,给出了在Chance空间共单调可加一致性变异测度的表示定理,这些结论是对风险变异测度理论在非可加条件下的发展,对于分析非可加风险具有重要的理论价值与现实意义.
非可加测度、一致性、Chance空间、变异测度
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F830(金融、银行)
国家统计局全国统计科学研究项目2016LY28;重庆市社会科学规划重大委托项目2016WT03;国家统计局全国统计科学研究重点项目2016LZ29
2019-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
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