10.16055/j.issn.1672-058X.2017.0004.011
一类货币存贮网络的系统风险
为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小.
跳扩散模型、系统风险、银行拆借、系统事件
34
O211.63;F832.59(概率论与数理统计)
安徽省自然科学基金1508085MA02,1408085QA09
2017-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共5页
60-64
