10.16055/j.issn.1672-058X.2015.0007.004
概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数
相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及Gerber-Shiu折现罚金函数的确切解.
相位分布更新风险模型、Gerber-Shiu折现罚金函数、破产时刻、破产前瞬时盈余额、赤字
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O211.6(概率论与数理统计)
山西省自然科学基金项目资助2013011002-1
2015-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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