10.3969/j.issn.1672-058X.2014.07.002
上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型
利用ARCH族模型对上证指数股票收益率进行定量与定性分析,表明上证指数日收益率存在高阶的ARCH效应,条件方差对日收益率有很强的影响,其中EGARCH模型在反映股市波动性方面优于其他模型.
波动性、ARCH效应、ARCH族模型、日收益率
31
F832.5(金融、银行)
2014-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
4-9
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10.3969/j.issn.1672-058X.2014.07.002
波动性、ARCH效应、ARCH族模型、日收益率
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F832.5(金融、银行)
2014-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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