金融数据的极端风险研究及实证分析
运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析.
极值理论(EVT)、POT模型、广义帕累托分布(GPD)、Poisson-GP复合超阈值分布
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O291(应用数学)
2014-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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