模糊期望值证券投资组合模型研究和实证分析
着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型；选取“上证50指数”中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各自应该采取的最优投资组合.
投资组合、模糊数、遗传算法
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O211(概率论与数理统计)
重庆工商大学创新型项目yjscxx2012-037-36
2013-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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