10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.007
贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用
主要介绍了Hamilton模型和转换函数模型,说明了贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用,将模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础利用WinBUGS软件对模型参数进行估计,最后对纯保费和所需的风险资本总量进行预测。
贝叶斯、Gibbs抽样、Hamilton模型、转换函数模型
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O212.8(概率论与数理统计)
2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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