10.3969/j.issn.1672-058X.2012.09.006
随机利率下权益指数年金的定价
在随机利率的条件下，当股票价格服从对数正态分布时，利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式，并就随机利率的波动率、股价波动率、递延期间对均衡参与率的影响程度进行了敏感度分析。
随机利率、风险中性定价、参与率、等价鞅测度、Girsanov定理
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F831.5(金融、银行)
中央高校基本科研业务费资助CDJXSl1100048
2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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