10.3969/j.issn.1672-058X.2012.05.010
线性神经网络模型在新上证综指的应用研究
利用线性神经网络模型对“新上证综指（000017）”进行拟合预测，选取从“新上证综指”开始发行月份（2006年1月）开始到2011年6月的月度数据，共计66个，用前62个做训练组，最后4个数据做预测组，通过比较不同滞后窗口模型的误差平方和，选择适当的窗口数为最优模型，为了提高模拟的效果，对模型的初始数据进行优化，然后进行预测分析；结果显示，拟合效果很好，除6月份股市波动稍大，其他月份拟合误差不到3％，阐释了股票市场的短期可预测性。
新上证指数、线性神经网络模型、最优模型
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F224.9(经济计算、经济数学方法)
国家“十一五”科技支撑计划重大项目2006BAJ05A06;重庆市科委重点攻关项目2008AC0043;重庆工商大学创新型项目yjscxx2011-7;重庆市南岸区科技计划项目:重庆市南岸区产业竞争力决策分析系统开发及应用示范
2012-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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50-54
