10.3969/j.issn.1672-058X.2011.03.011
股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价
讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.
几何型亚式期权、Ornstein-Uhlenback过程、鞅方法
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F830.91;O211.6(金融、银行)
宿州学院自然科学研究项目2009yzk20;宿州学院硕士科研启动项目2008yss20、2008yss23
2011-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
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