10.3969/j.issn.1672-058X.2010.05.003
分数型几何平均亚式期权的保险精算定价
在Mogens Bladt和Tina Haviid Rydberg无市场完备假设的条件下,仅利用价格过程实际概率的期权保险精算定价模型基础,得出了标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何平均亚式期权定价公式,最后通过计算说明了Hurst参数对几何平均亚式看涨、看跌期权价值的影响.
分数布朗运动、亚式期权、随机微分方程、保险精算法
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F830.9(金融、银行)
2011-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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