10.3969/j.issn.1672-058X.2010.03.007
深市股指波动性的实证研究
运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题.计算结果显示,对深证综指日收益率的波动而言,EGARCH-M(1,1)模型的拟合效果较好,而GARCH-M(1,1)则能较好地拟合深证成指日收益率的波动.同时,还对这两个股指日收益率的波动率进行了预测.
深证综指、深证成指、GARCH类模型、波动率
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O29(应用数学)
2010-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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