基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型
研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题.为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式.最后,考虑投资决策中同时具有开始时间和停止时间的情况,提出相应的解决方法和思路.
投资决策模型、奇异型随机控制、停时、折扣费用函数、最优策略
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O211.6(概率论与数理统计)
全国统计科学研究计划资助项目2012LX016
2015-06-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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