10.3969/j.issn.1005-2542.2013.03.013
商业银行资金异常识别研究
重点关注反洗钱业务流程的信息源头-商业银行,分析其在根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施可疑交易报告抽取的过程中面临的条例模糊不清,难以量化等困难,提出利用科学的统计方法——扫描统计判别帐户交易片段异常的流程和算法,并通过来自商业银行的实际金融数据利用实验方法验证了该算法的有效性.实验证明:扫描统计对于合理量化条例中的若干模糊规则十分有效,并能够有效降低反洗钱监测中的第1类错误(误判)概率.
反洗钱、扫描统计、商业银行、交易片段、异常识别
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F830.33;F832.1(金融、银行)
国家自然科学基金资助项目71273159,71101053;教育部人文社科基金资助项目10YJCZH097;中央高校基本科研业务费专项基金资助项目WN1022011
2013-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
379-384
