基于Minkowski测度的风险度量
将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理.因此,它是一种好的风险度量方法.
风险、风险度量、公理、Minkowski测度
17
F830.9(金融、银行)
中国博士后科学基金资助项目20040350719;新疆维吾尔自治区高校科研计划立项重点资助项目XJEDU2006I53
2008-08-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
177-180