10.3969/j.issn.1005-2542.2002.03.002
连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进
从文献[4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发,回顾并评述了这一框架的演变过程,然后在这些研究的基础上,通过加入新的参数对模型进行改进,提出了一个新的统一框架.
连续时间、利率期限结构模型、GARCH模型
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F832(金融、银行)
国家自然科学基金7997015;国家社会科学基金00BJY013
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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181-184