10.3969/j.issn.1002-4565.2007.02.013
ADF单位根检验中联合检验F统计量研究
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一.ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项.选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效.为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项a与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法.
单位根、ADF检验、蒙特卡罗模拟、响应面函数
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C8(统计学)
国家社会科学基金03BJY014
2007-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共8页
73-80
