10.3969/j.issn.1000-1646.2006.03.022
期权定价数学模型的研究
Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.
交易成本、Black-Scholes模型、期权定价、无套利原理、模型研究
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F713.35(国内贸易经济)
辽宁省教育厅资助项目20040392
2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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