10.3969/j.issn.1674-0823.2009.04.010
基于VaR方法的金融风险度量模型及其应用
针对金融风险度量问题,对几种典型的VaR方法进行比较说明,总结其各自的优缺点和适用范围,通过对美国次贷危机中各大金融机构VaR风险管理体系实际效果的分析,发现当前普遍应用的VaR模型及其管理体系在极端情况下存在局限性,从而得出VaR方法必须结合对经济金融形势的综合判断才能取得较好效果的结论.
次贷危机、金融风险、市场风险、信用风险、风险管理、在险价值、VaR方法、度量模型
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F830.2;F831.59(金融、银行)
辽宁省社会科学基金项目L07BJY039
2009-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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