10.3969/j.issn.1007-9556.2007.z1.099
我国证券市场的VaR与CVaR方法比较实证分析
我国目前金融市场正逐步对外开放,风险的测度也必然要与国际接轨.对VaR和CVaR的研究已成为金融风险测度领域的研究热点,但目前国内的相关研究还不够深入,特别是针对我国证券市场的实证分析有待进一步深化.本文采用理论与实证相结合的分析方法,对风险测度的VaR与CVaR方法进行了理论和实证分析.
VaR、CVaR、风险度量、证券市场
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F8(财政、金融)
2007-06-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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132,135