10.3969/j.issn.1000-3894.2006.03.017
卖空、保证金与最优投资组合
本文主要分析单阶段、均值-方差框架下,在允许卖空,但有保证金约束的金融市场中,投资者如何构建其最优投资组合的问题.我们提出了上述金融市场中的投资组合优化模型,并用数值例子比较了自由卖空、有保证金约束的卖空与禁止卖空三种情况下的最优投资组合,结果显示,保证金约束卖空下的有效前沿劣于自由卖空下的有效前沿,优于禁止卖空下的有效前沿.
卖空、保证金、投资组合
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F830.59(金融、银行)
中国科学院资助项目;湖南省人民政府"芙蓉学者计划"
2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
150-155
