10.3969/j.issn.1000-3894.2004.08.012
交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合
本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题.同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法.
投资组合、交易费用、相容风险测度、CVaR、稳健组合
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F832(金融、银行)
2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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