10.13910/j.cnki.shjr.2022.01.006
银行在危机中的作用研究
本文以EVT-copula方法为基础,引入时间序列门槛模型,识别系统性风险变化的显著性与结构性.研究发现:在全球金融危机期间,金融系统各部门间系统性风险均显著上升,金融系统整体风险放大;在新冠肺炎疫情危机期间,系统性风险则主要向银行业集中,银行风险吸收对其他金融机构起到了保护作用.鉴于银行在不同类型的危机中具有异质性作用,应辩证看待银行对风险的吸收,加强宏观审慎监管,建设稳健的银行系统.
金融危机、新冠肺炎疫情、系统性风险、风险吸收
F830.9(金融、银行)
国家社会科学基金;对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项
2022-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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