小微企业“期限错配”测度及其与货币政策、不良率敏感性关系的台州案例
银行资金供给与企业资金需求之间存在普遍性的“期限错配”现象,而这种现象既增加了社会成本也给金融稳定带来巨大影响.本文以台州为例,通过建立多维度“期限错配”测评指数,利用Bayes方法测算小微企业融资的期限错配在量上的具体状况、VAR模型的脉冲响应函数及广义矩估计(GMM)来分析期限错配对货币政策的敏感性、面板回归分析期限错配对企业产生不良的具体影响,最后对我国货币政策的实施提出了政策建议.
期限错配、敏感性、贝叶斯、台州案例、货币政策
F830.54(金融、银行)
2014-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
97-102
