基于分形理论的国际金价波动长记忆性识别及预测研究
分形理论为国际金价定量描述提供了新的研究思路.研究结果表明,识别长记忆性时,V/S方法最贴近实际,计算出的Hurst指数证实了国际黄金现货(周线/月线)存在着显著的长记忆性,表明黄金市场不是弱势有效的,因此在国际金价预测中运用统计分析是有效的；随后通过分数差分将长记忆识别与分形预测模型有机联结了起来,构建的ARFIMA、FIGARCH与ARFIMA-GARCH等模型能够很好地刻画国际金价的内在波动规律,具有良好的定量预测功能.
长记忆性、分形理论、R/S分析、ARFIMA模型
F830.9(金融、银行)
2013-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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