基于模糊决策空间的B-S期权评价模型研究
在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点.在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化.为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题.
模糊数学、期权、模糊期权
F830.9(金融、银行)
山东省软科学项目2010RKGA1030
2011-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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