金融危机后我国上市商业银行系统性风险测算
本文采用夏普市场模型对从2008年1月1日至2010年5月21日的我国14家上市商业银行系统性风险进行了研究.研究发现,我国银行业系统性风险在金融危机爆发后的2008年至2009年有上升趋势,但在2010年有一定程度的下降,不过也存在系统性风险两极分化和大型商业银行系统性风险高居不下的问题.为此,我们提出了建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理"大而不倒"问题等措施.
商业银行、系统性风险、β值
F830(金融、银行)
2011-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
32-34,25
