中国的通货膨胀预测:基于ARIMA模型的实证分析
通货膨胀预测已经成为中央银行制定货币政策的一个关键性变量.我们在研究国外学者对通货膨胀预测研究的基础上,根据我国1990年1月到2007年11月的CPI月度数据,运用ARIMA模型,对我国通货膨胀进行分析和短期预测.实证结果表明,运用ARIMA(1,1,10)模型为我国的通货膨胀提供了较好的预测,如果央行能依据通货膨胀预测的结果制定相应的货币政策,将有助于避免货币政策的时滞,有利于正确地引导和稳定市场预测,最终提高货币政策的有效性.
通货膨胀预测、ARIMA模型、CPI
F830(金融、银行)
2008-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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