10.19789/j.1004-9398.2023.01.002
经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究
随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险.为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略,得到最优比例系数和最优自留额满足的方程,并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响.
最优再保险、比例再保险、超额损失再保险、均值方差原则
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O211(概率论与数理统计)
国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目
2023-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
11-16
