10.3969/j.issn.1004-9398.2019.01.001
Lovász延拓权值下的伪泊松混合分布的风险期望模型
本文在风险损失量为自然数且服从泊松分布的条件下,将泊松分布进行截断和均化的处理生成伪泊松分布,然后根据有限可数混合分布的表达式,利用从集函数转换而来的多线性形式的Pseudo-Boolean函数的Lovász延拓得到新的权值并构建伪泊松混合分布,最后根据期望的定义和性质得到相应的伪泊松混合分布的风险期望模型.该模型为今后研究混合分布在风险分析中的应用提供了依据.
风险损失额、有限可数混合分布、Pseudo-Boolean函数、Lovász延拓
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O211.3(概率论与数理统计)
河北省数据科学与应用重点实验室开放课题20170320002
2019-03-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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