10.3969/j.issn.1004-9398.2018.06.001
投资组合对非系统性风险的发散作用——基于单调非增次模集函数的证明
风险是客观存在且无法灭失的,有效降低投资中的风险程度是当前研究投资问题的热点之一.通过扩展单调非增次模集函数的性质,利用该性质可证明含多个资产的投资组合对投资中的非系统性风险有发散作用,并用标准差成功对其进行检验.得到结论:含有多个资产的投资组合的非系统性风险比投资多个资产的非系统性风险的组合更低.
投资组合、风险偏好、非系统性风险、单调非增次模集函数、标准差
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O174.13(数学分析)
河北省数据科学与应用重点实验室开放课题20170320002;英国系统科学学会深度课题UA1709001F
2019-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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