我国金融效率的时空特征与影响因素研究
金融业逐步成为现代经济的核心,因此分析我国金融效率的时空特征与影响因素便显得尤为重要.本文基于中国2012-2016年的省级面板数据,首先运用DEA模型测算各地区金融效率,并采用分布动态学模型考察综合效率、技术效率和规模效率的时空分布特征;其次,借助Tobit模型讨论金融效率的影响因素,并绘制各...>>详细金融业逐步成为现代经济的核心,因此分析我国金融效率的时空特征与影响因素便显得尤为重要.本文基于中国2012-2016年的省级面板数据,首先运用DEA模型测算各地区金融效率,并采用分布动态学模型考察综合效率、技术效率和规模效率的时空分布特征;其次,借助Tobit模型讨论金融效率的影响因素,并绘制各因素同3种效率值的二次曲线图;最后,使用决策树C5.0模型对各地区影响因素的异质性进行分析.研究结果显示:考察期内综合效率与技术效率呈U型发展趋势,地区间差距逐渐扩大,不均衡现象日趋明显;随着跨度期增加,金融效率的持续性逐渐减弱而流动性逐渐增强,俱乐部收敛趋势逐渐减缓;地区生产总值、保险机构保险深度与综合效率呈U型关系,进出口总额、股票市价总值与综合效率呈倒U型关系.
金融效率、时空特征、影响因素、分布动态学模型、Tobit模型、C5.0决策树
F832.5(金融、银行)
新疆理工学院校级人文社会科学重点项目;新疆财经大学研究生科研创新项目
2022-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共13页
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