10.3969/j.issn.1004-5295.2007.02.024
债券投资组合管理中一种利率风险免疫模型的实证研究
利率风险是债券投资所面临的最主要的市场风险,传统的久期利率风险免疫理论只适用于平行移动的利率期限结构.Fong和Vasicek(1984)提出了一个解决利率期限结构非平行变动的M2利率风险免疫模型.本文利用M2模型对我国国债市场的利率风险免疫进行实证研究.结果表明:M2模型是一种计算简便,适用于我国债券市场的理想的利率风险免疫模型.
利率风险、免疫、M2模型
F810.5(财政、国家财政)
2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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