10.3969/j.issn.1004-5295.2003.03.011
中国国债收益率曲线的构造--基于利率期限结构的实证研究
国债收益率曲线即描述各种到期时间的国债收益率的图形,其研究思路为:首先设计一个能够在形式上符合我国利率期限结构特征的研究模型,然后根据商业银行存款利率,得出商业银行存款利率期限结构模型,之后研究回购利率的期限结构特征,并恰当地建模,最后利用商业银行存款利率模型和回购利率模型,结合国债定价,得到交易所国债的利率期限结构.
国债收益率、利率期限结构、商业银行
F830.91(金融、银行)
2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共5页
45-49
