10.3969/j.issn.1673-5439.2008.03.013
随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型.当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略.在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果.
随机利率、复合Poisson-Geometric过程、索赔额、NCD保费策略
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O21(概率论与数理统计)
2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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