10.3969/j.issn.1001-4616.2023.02.002
数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择
运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时间,表明本文创新的 ICA-GA 混合算法融合了帝国竞争算法和遗传算法两者的优势,比它们有更好的表现.
带概率扭曲的均值-半方差、投资组合优化、ICA-GA混合算法、数据驱动方法
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O211;F830(概率论与数理统计)
国家自然科学基金61304065
2023-06-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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