10.3969/j.issn.1001-4616.2015.04.014
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股票不分红时仅有一条直线型的自由边界.本文运用偏微分方程方法分析讨论解的存在唯一性,自由边界的单词性、连续性、可微性以及关于事先承诺的价格l的相关性质.
美式看涨期权、期权定价、最佳实施边界
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O175.26(数学分析)
国家自然科学基金11271143、11371155;顺德职业技术学院校级科研项目2015-KJZX017;高等学校博士学科点专项科研基金20124407110001
2016-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
71-75,112
