10.3969/j.issn.1001-4616.2015.04.007
高频数据中内生测量时间的存在性
基于高频数据估计积分波动率时,一般假设测量时间和价格过程无关,但这个假设并不符合实际情况,本文在考虑噪音污染的影响下,为一般的受内生测量时间影响的实波动率建立了中心极限定理,同时用真实的股票数据呈现了这种内生性.
内生性、高频数据、实波动率
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O212.2(概率论与数理统计)
国家自然科学基金71261023
2016-03-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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