10.3969/j.issn.1001-4616.2014.02.005
最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率--跳扩散模型
考虑了一类新的保费原理———期望-标准差保费原理，基于此类新的保费原理之下，讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题，并且得到了最优再保险策略，最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式。最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况。
调节系数、跳扩散、比例保险、破产概率
O211.63(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11101215
2014-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
23-27,32
